Structural Break

定义 Definition

结构性断点；结构突变：指在时间序列或经济/金融关系中，某一时点前后“生成机制”发生变化，导致均值、趋势、方差或回归系数等参数出现显著改变，使得原先稳定的关系不再成立。（常见于计量经济学、金融市场分析与政策评估中。）

发音 Pronunciation (IPA)

/ˈstrʌktʃərəl breɪk/

例句 Examples

A policy change caused a structural break in inflation.
一项政策变化导致通胀出现结构性断点。

After the 2008 crisis, the relationship between credit growth and housing prices showed a clear structural break, so the model had to be re-estimated.
2008年危机之后，信贷增长与房价之间的关系出现了明显的结构性断点，因此模型必须重新估计。

词源 Etymology

structural 来自 structure（结构），源于拉丁语 structura（建造、结构）；break 来自古英语 brecan（打破）。合起来字面意思是“结构被打断”，在学术语境中特指“结构关系在某点发生断裂/改变”。

相关词 Related Words

• Regime Shift
• Change Point
• Breakpoint
• Stationarity
• Nonstationary
• Time Series
• Chow Test
• Cointegration

文学与著作 Notable Works

• James D. Hamilton，《Time Series Analysis》——讨论时间序列中参数变化与结构变化的识别思路。
• Walter Enders，《Applied Econometric Time Series》——在应用计量章节中涉及结构突变、检验与建模处理。
• Andrew C. Harvey，《Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter》——以结构时间序列框架讨论结构变化与状态空间方法。